원본 : http://knowhow.moneta.co.kr/know.know.qry.screen?num=3311&listGubun=5&first_class=1&second_class=-1&curPage=3
[질문]
차트중에 STOCHASTIC SLOW 가 어떤 건지요?
차트를 보면 STOCHASTIC SLOW와 MSCD OSC 라는 차트가 보이던데
구체적으로 어떤 차트인지, 어떻게 보는 건지 아시는 분은 답글 달아주시면
정말 감사드립니다.
[답변1]
분석차트 도움말에서 ...
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.
이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.
장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD 곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균선으로 산출하여 작성한 시그널곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다.
이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장큰 시점이 된다.
적용 1. MACD곡선과 시그널곡선의 교차
MACD곡선이 시그널곡선을 아래에서 위로 교차할 때를 매수시점으로 간주하고 MACD곡선이 시그널곡선을 위에서 아래로 교차할 때를 매도시점으로 본다.
적용 2. MACD오실레이터
MACD곡선의 값에서 시그널곡선을의 값을 빼서 산출한 MACD오실레이터 움직임으로 매매신호를 포착하는 기법으로 MACD오실레이터의 값은 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 어제의 MACD오실레이터의 움직임과 반대로 움직이면 매매신호로 인식해야 한다.
시장가격과 MACD오실레이터 사이에서 divergence가 발견되면 추세반전이 강력히 예견될 수 있다.
오실레이터의 값이 제로선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 간주되는데, 마이너스에서 제로선을 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로의 전환으로 보고, 플러스에서 제로선을 돌파하여 마이너스로 변하면 하락추세로의 전환으로 볼 수 있다.
STC(Stochastics)
파란색선은 %K-Slow 붉은색선은 %D-Slow
시장가격 움직임의 특성을 가장 잘 나타내는 기술적 지표로 백분율 %K와 %D를 이용하여 가격변동을 예측한다.
일반적으로 가격이 상승추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가 사이 중 최고가 부근에서 형성되는 경우가 많고, 가격이 하락추세에 있으면 매일 매일의 종가가 최근 시장가격 변동폭 중 최저가 부근에서 형성되는 경우가 많다. 따라서 종가가 가격변동폭의 최고가 부근에서 형성되면 상승추세이
있다고 볼 수 있고, 종가가 변동폭의 최저가 부근에서 형성되고 있다면 하락추세에 있다고 볼 수 있다.
이러한 시장원리에 따라 최근 시장가격 변동폭가 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는 %K선 및 %D선을 이용하여 가격변동을 예측하는 것이 Stochastics기법이다.
적용 1. %K선과 %D선의 교차
Stochastics를 이용한 기본적이 매매기법은 %K선과 %D선의 상호 교차시점을 매매신호로 파악하는 방법이다. %K선이 %D선을 위에서 아래로 돌파하는 시점을 매도신호로 보고 반대로 %K선이 %D선을 아래에서 위로 돌파하는 시점을 매입신호로 보는데 %K선과 %D선이 서로 교차할 때마다 매매신호로 간주하지는 않는다.
즉 과도 매수상태라고 볼 수 있는 %K의 값이 80이상 일 때 %K선과 %D 선이 서로 교차한다면 확실한 매도 신호로 보며 반대로 과도 매도상태로 인식될 수 있는 %K의 값이 20미만일 때 %K선과 %D선의 교차신호는 확실한 매수 신호로 볼 수 있다.
적용 2. Divergence
Devergence란 시장가격의움직임과 지수인 Stochastics의 움직임이 서로 반대방향으로 나타나는 것을 말한는데, 이 경우 Stochastics의 방향으로의 추세가 전환될 것 임을 인식해야 한다. 가격과 %D선 과의 관계를 살펴보는 Divergence는 가장 유력한 추세전환신호이다.
적용 3. Hinge
상승 혹은 하락주세로 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데 이때를 hinge라고 한다. hinge가 발생하면 일단 Stochastics 의 추세가 바뀔지도 모른다는 가능성이 있으므로 주의를 필요로 한다. 주로 stochastics의 움직임의 막바지에 hinge가 발생하지만 이것이 나타났다고 해서 당장 가격의 움직임이 반전되는 것은 아니다.
적용 4. Faulue
%K의 값이 80이상이거나 20 이하인 상태에서 %K선과 %D선이 서로 교차하여 매매신호가 발생된 후 얼마되지 않아 %K선과 %D선이 다시 교차하는 경우가 종종 발생하는데 이때를 failure라고 한다 failure가 나타나면 기존의 추세가 더 강화된다고 보아야 한다.
적용 5. %K-Slow와 %D-Slow의 이용
%K와 %D는 그 변동폭이 매우 크고 매매신호를 자주 발생하여 실제 적용하기에는 부적합하여 실제 사용에 편리하도록 완만한 Stochastics을 고안하였다. Stochastics곡선을 완만하게 하기 위해 %K선을 기존의 %D선으로 대체하여 새로운 %K(%K-Slow)으로 사용하고 새로운 %D선(%D-Slow)은 기존의 %D선의 3일 이동평균선으로 사용한다. 한편 Stochastics기간 변경도 가능하므로 최근 n일 간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D(%K-Slow)와 %D선의 k일 이동평균선(%D-Slow)에 의한 Stochastics챠트를 STC(n,m,k)라고 표기하기도 한다.
[댓글]
스토케스틱은 과열 침체을나타내며 탄력성을 나타내주고 MACD는 추세을 나타내주는지표로 위의 두가지지표을 함께 공유해서 보시면 실전에 매우유리해보임
[질문]
차트중에 STOCHASTIC SLOW 가 어떤 건지요?
차트를 보면 STOCHASTIC SLOW와 MSCD OSC 라는 차트가 보이던데
구체적으로 어떤 차트인지, 어떻게 보는 건지 아시는 분은 답글 달아주시면
정말 감사드립니다.
[답변1]
분석차트 도움말에서 ...
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.
이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.
장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD 곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균선으로 산출하여 작성한 시그널곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다.
이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장큰 시점이 된다.
적용 1. MACD곡선과 시그널곡선의 교차
MACD곡선이 시그널곡선을 아래에서 위로 교차할 때를 매수시점으로 간주하고 MACD곡선이 시그널곡선을 위에서 아래로 교차할 때를 매도시점으로 본다.
적용 2. MACD오실레이터
MACD곡선의 값에서 시그널곡선을의 값을 빼서 산출한 MACD오실레이터 움직임으로 매매신호를 포착하는 기법으로 MACD오실레이터의 값은 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 어제의 MACD오실레이터의 움직임과 반대로 움직이면 매매신호로 인식해야 한다.
시장가격과 MACD오실레이터 사이에서 divergence가 발견되면 추세반전이 강력히 예견될 수 있다.
오실레이터의 값이 제로선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 간주되는데, 마이너스에서 제로선을 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로의 전환으로 보고, 플러스에서 제로선을 돌파하여 마이너스로 변하면 하락추세로의 전환으로 볼 수 있다.
STC(Stochastics)
파란색선은 %K-Slow 붉은색선은 %D-Slow
시장가격 움직임의 특성을 가장 잘 나타내는 기술적 지표로 백분율 %K와 %D를 이용하여 가격변동을 예측한다.
일반적으로 가격이 상승추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가 사이 중 최고가 부근에서 형성되는 경우가 많고, 가격이 하락추세에 있으면 매일 매일의 종가가 최근 시장가격 변동폭 중 최저가 부근에서 형성되는 경우가 많다. 따라서 종가가 가격변동폭의 최고가 부근에서 형성되면 상승추세이
이러한 시장원리에 따라 최근 시장가격 변동폭가 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는 %K선 및 %D선을 이용하여 가격변동을 예측하는 것이 Stochastics기법이다.
적용 1. %K선과 %D선의 교차
Stochastics를 이용한 기본적이 매매기법은 %K선과 %D선의 상호 교차시점을 매매신호로 파악하는 방법이다. %K선이 %D선을 위에서 아래로 돌파하는 시점을 매도신호로 보고 반대로 %K선이 %D선을 아래에서 위로 돌파하는 시점을 매입신호로 보는데 %K선과 %D선이 서로 교차할 때마다 매매신호로 간주하지는 않는다.
즉 과도 매수상태라고 볼 수 있는 %K의 값이 80이상 일 때 %K선과 %D 선이 서로 교차한다면 확실한 매도 신호로 보며 반대로 과도 매도상태로 인식될 수 있는 %K의 값이 20미만일 때 %K선과 %D선의 교차신호는 확실한 매수 신호로 볼 수 있다.
적용 2. Divergence
Devergence란 시장가격의움직임과 지수인 Stochastics의 움직임이 서로 반대방향으로 나타나는 것을 말한는데, 이 경우 Stochastics의 방향으로의 추세가 전환될 것 임을 인식해야 한다. 가격과 %D선 과의 관계를 살펴보는 Divergence는 가장 유력한 추세전환신호이다.
적용 3. Hinge
상승 혹은 하락주세로 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데 이때를 hinge라고 한다. hinge가 발생하면 일단 Stochastics 의 추세가 바뀔지도 모른다는 가능성이 있으므로 주의를 필요로 한다. 주로 stochastics의 움직임의 막바지에 hinge가 발생하지만 이것이 나타났다고 해서 당장 가격의 움직임이 반전되는 것은 아니다.
적용 4. Faulue
%K의 값이 80이상이거나 20 이하인 상태에서 %K선과 %D선이 서로 교차하여 매매신호가 발생된 후 얼마되지 않아 %K선과 %D선이 다시 교차하는 경우가 종종 발생하는데 이때를 failure라고 한다 failure가 나타나면 기존의 추세가 더 강화된다고 보아야 한다.
적용 5. %K-Slow와 %D-Slow의 이용
%K와 %D는 그 변동폭이 매우 크고 매매신호를 자주 발생하여 실제 적용하기에는 부적합하여 실제 사용에 편리하도록 완만한 Stochastics을 고안하였다. Stochastics곡선을 완만하게 하기 위해 %K선을 기존의 %D선으로 대체하여 새로운 %K(%K-Slow)으로 사용하고 새로운 %D선(%D-Slow)은 기존의 %D선의 3일 이동평균선으로 사용한다. 한편 Stochastics기간 변경도 가능하므로 최근 n일 간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D(%K-Slow)와 %D선의 k일 이동평균선(%D-Slow)에 의한 Stochastics챠트를 STC(n,m,k)라고 표기하기도 한다.
[댓글]
스토케스틱은 과열 침체을나타내며 탄력성을 나타내주고 MACD는 추세을 나타내주는지표로 위의 두가지지표을 함께 공유해서 보시면 실전에 매우유리해보임